Si se busca lo fácil, basándose únicamente en las canastas que conforman sus índices bursátiles, la respuesta evidentemente es NO como en la imagen se aprecia.
Sin embargo, si se arma un propio portafolio basado en la estadística se podría encontrar muy buenas opciones.
📌 Por ejemplo, en Colombia las acciones de 4 firmas energéticas combinan muy bien: 43% en ISA, 25% en Promigas, 21% en Ecopetrol y 11% en Grupo de Energía de Bogotá. (Rentabilidad neta anual del 9.97%, Ratio Sharpe 1.4).
En el análisis comparativo de la tabla, de nuevo se denota la imbatibilidad en rendimientos del S&P Dow Jones Indices frente a la gran mayoría de portafolios. Según el análisis de su ratio Sharpe, su rentabilidad neta supera en 1.09 veces a su riesgo.
En el cuadro le siguen Argentina y México, aunque su indicador no supera la unidad. Esto aplica para todos e indica que la volatilidad o riesgo de cada índice supera ampliamente sus retornos esperados.
Los demás muestran resultados incluso negativos, lo cual señala que su rentabilidad anual no logra superar el rendimiento anual del activo libre de riesgo (en este caso el Bono del Tesoro americano a 10 años).
Datos al 31 de marzo de 2022 cortesía Investing.com, y Datosmacro.com. ETF´s analizados de BlackRock.
